Capa do livro “Order Blocks Trading”, de Faramarz Kowsari
Apresentação do livro em português do Brasiltrading e mercados financeiros

Order Blocks Trading

A Practical Guide to Finding, Validating, Refining, and Trading High-Probability Price Zones

“Order Blocks Trading” é um livro de Faramarz Kowsari na área de trading e mercados financeiros. Esta página de descoberta em português do Brasil organiza os metadados públicos para tornar mais fáceis de encontrar os temas, o público, o idioma real de publicação e os caminhos oficiais de leitura ou compra.

A ficha pública destaca trading, estrutura de mercado, liquidez, risco ou conceitos relacionados como eixos do livro.

Idioma de publicação: inglês. Esta é uma página de orientação em português do Brasil. O livro é publicado em inglês; título, prévia e opções de compra no Google Books correspondem a essa edição.

Sobre o que é este livro?

“Order Blocks Trading” é um livro de Faramarz Kowsari na área de trading e mercados financeiros. Esta página de descoberta em português do Brasil organiza os metadados públicos para tornar mais fáceis de encontrar os temas, o público, o idioma real de publicação e os caminhos oficiais de leitura ou compra.

A ficha pública destaca trading, estrutura de mercado, liquidez, risco ou conceitos relacionados como eixos do livro.

Temas em destaque

Order BlocksDisplacementMarket structureLiquidity sweepsZone freshnessRefinementEntry modelsInvalidationPosition sizingBacktesting

Descrição pública original do livro

inglês

Order Blocks Trading presents the order-block idea as an operational price-action method rather than proof of private bank or institutional inventory. The identification sequence is deliberately strict: choose the governing timeframe, mark relevant liquidity, identify displacement, confirm structural consequence, trace the move to its origin, check freshness, and define invalidation before considering an entry. Starting from the rectangle and searching backward for reasons is treated as confirmation bias. Bullish and bearish blocks, liquidity before the block, quality filters, refinement and multiple entry models are developed with visual, rule-based examples. A liquidity sweep inside the block can become a local execution event only when subsequent displacement and structure provide the required confirmation. Stops, targets, position risk, reconstructed case studies and backtesting keep the method accountable to rules that existed before the outcome.

Para quem é este livro?

O público-alvo é baseado na descrição pública do livro. Para leitores brasileiros, é importante observar que a edição disponível está publicada em inglês.

For SMC and price-action traders who want to replace subjective order-block drawing with a defined sequence for qualification, execution and review.

Objetivos de aprendizagem publicados

inglês

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