Capa do livro “Liquidity Sweep:”, de Faramarz Kowsari
Apresentação do livro em português do Brasiltrading e mercados financeiros

Liquidity Sweep:

A Practical Guide to Stop Runs, False Breakouts, Market Structure, Trade Confirmation, and Risk-Controlled Execution

“Liquidity Sweep:” é um livro de Faramarz Kowsari na área de trading e mercados financeiros. Esta página de descoberta em português do Brasil organiza os metadados públicos para tornar mais fáceis de encontrar os temas, o público, o idioma real de publicação e os caminhos oficiais de leitura ou compra.

A ficha pública destaca trading, estrutura de mercado, liquidez, risco ou conceitos relacionados como eixos do livro.

Idioma de publicação: inglês. Esta é uma página de orientação em português do Brasil. O livro é publicado em inglês; título, prévia e opções de compra no Google Books correspondem a essa edição.

Sobre o que é este livro?

“Liquidity Sweep:” é um livro de Faramarz Kowsari na área de trading e mercados financeiros. Esta página de descoberta em português do Brasil organiza os metadados públicos para tornar mais fáceis de encontrar os temas, o público, o idioma real de publicação e os caminhos oficiais de leitura ou compra.

A ficha pública destaca trading, estrutura de mercado, liquidez, risco ou conceitos relacionados como eixos do livro.

Temas em destaque

Liquidity sweepsStop runsFalse breakoutsPrevious-day liquiditySession liquidityReclaimContinuation sweepsMarket structureConfirmationRisk-controlled execution

Descrição pública original do livro

inglês

Liquidity Sweep treats liquidity first as a visible location problem rather than a claim about invisible actors. Prior highs and lows, equal levels, previous-day and previous-week extremes, session boundaries and range edges are marked before price arrives. A sweep is then classified by what price actually does—penetration, reclaim, acceptance, continuation or structural response—rather than by an assumed stop-hunt narrative. The book explicitly rejects the idea that taking liquidity must cause reversal. Strong trends can consume one local pool and continue toward a larger external objective, and volatile or fragmented markets can print venue-specific extremes. Entry confirmation, invalidation, targets, risk, XAUUSD and index examples, market-specific considerations, bullish and bearish casebooks, journaling and replay convert the concept into a decision process that can retain failures and no-trade cases.

Para quem é este livro?

O público-alvo é baseado na descrição pública do livro. Para leitores brasileiros, é importante observar que a edição disponível está publicada em inglês.

For price-action, SMC, forex, futures and crypto traders who use liquidity language and want a testable distinction between a level being crossed and a tradable reversal actually forming.

Objetivos de aprendizagem publicados

inglês

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