LEVEL 2 MARKET DATA EXPLAINED
From Exchange Feeds to Order Book Intelligence, Market Depth, and Real-Time Trading Decisions
„LEVEL 2 MARKET DATA EXPLAINED“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.
Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.
Worum geht es in diesem Buch?
„LEVEL 2 MARKET DATA EXPLAINED“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.
Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.
Ausgewiesene Schwerpunkte
Originale öffentliche Buchbeschreibung
Englisch
Für wen ist das Buch gedacht?
Die Zielgruppe ergibt sich aus der öffentlichen Buchbeschreibung. Für deutschsprachige Leser ist besonders wichtig, dass die eigentliche Ausgabe in Englisch vorliegt.
Ausgewiesene Lernziele
Englisch
- Distinguish last price, best bid/offer and true multi-level order-book depth without treating them as interchangeable market views.
- Understand Level 1, Level 2, Level 3, MBP and MBO and how each representation changes what can be observed.
- Identify venue, entitlement, aggregation and update-frequency differences that can make two terminals display different depth for the same symbol.
- Compare equity, futures, crypto, options and FX market-depth structures without assuming one market's feed model applies to another.
- Evaluate free and paid market-data sources by product scope, venue coverage, depth limits, message type, latency, licensing and redistribution rights.
- Reconstruct an order book from snapshots and incremental updates while detecting sequence gaps, stale state and invalid transitions.
- Measure timing with synchronized wall-clock timestamps and local monotonic clocks, and interpret latency, jitter and stale intervals explicitly.
- Build a real-time Level 2 pipeline with quality checks that can stop producing metrics when the book state becomes unreliable.