Buchcover von „CVD TRADING“ von Faramarz Kowsari
Deutschsprachige BuchvorstellungTrading und Finanzmärkte

CVD TRADING

Reading Cumulative Volume Delta, Order Flow, Absorption, Divergence, and Liquidity

„CVD TRADING“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Publikationssprache: Englisch. Diese Seite ist eine deutschsprachige Orientierung. Das eigentliche Buch ist in Englisch veröffentlicht; Titel, Vorschau und Kaufoptionen auf Google Books beziehen sich auf diese Ausgabe.

Worum geht es in diesem Buch?

„CVD TRADING“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Ausgewiesene Schwerpunkte

Cumulative Volume Delta (CVD)Volume versus deltaTrade classificationBid and ask executionCVD construction and session resetsPrice and CVD relationshipEffort versus resultCVD confirmationCVD divergenceAbsorptionExhaustionAggression efficiencyFailed auctionsMarket structure

Originale öffentliche Buchbeschreibung

Englisch

CVD TRADING treats Cumulative Volume Delta as evidence about classified aggressive execution, not as a stand-alone prediction line. The book begins with the mechanics behind the indicator: volume versus delta, how trades are classified, how a cumulative curve is built, why session resets and anchors matter, and why two platforms can show different CVD histories. Price and CVD are then read together so the reader can distinguish confirmation from disagreement and ask the more useful question: what happened to price when aggressive buying or selling actually appeared? The central chapters develop the order-flow relationships that make CVD valuable in context. They cover effort versus result, confirmation, divergence, absorption, exhaustion, aggression efficiency, failed auctions, market structure, liquidity, support and resistance, balance and range behavior, VWAP, Volume Profile, footprint charts and DOM. Trend continuation, reversals, breakouts, failed breakouts, trapped traders, session opens, anchoring, re-synchronization and multi-horizon CVD are treated as conditional structures rather than automatic signals. Separate sections address futures, crypto, stocks, FX and CFDs, including the important limits created by data provenance, tick reconstruction, aggregation and platform methodology. The later part of the book turns interpretation into a testable process. It examines failure modes, backtesting, measurement, case studies in bullish and bearish absorption, successful and failed divergence, range absorption, crypto spot-versus-perpetual differences and trapped aggression. The final playbook chapters place context ahead of signal: market and session first, then structure and location, then volatility and liquidity, then CVD evidence, and only after that…

Für wen ist das Buch gedacht?

Die Zielgruppe ergibt sich aus der öffentlichen Buchbeschreibung. Für deutschsprachige Leser ist besonders wichtig, dass die eigentliche Ausgabe in Englisch vorliegt.

For futures, crypto, order-flow and intraday traders who already encounter CVD on trading platforms but want to understand what the line actually measures, where its data can fail, how to combine it with price, liquidity and structure, and how to turn CVD observations into testable setups rather than indicator-first predictions.

Ausgewiesene Lernziele

Englisch

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