Deutschsprachige BuchvorstellungTrading und Finanzmärkte

Gamma Exposure Trading

Name: Gamma Exposure Trading
Author: Faramarz Kowsari

GEX, Dealer Positioning, Gamma Flip, Call Walls, Put Walls, 0DTE Options, and Intraday Market Structure

„Gamma Exposure Trading“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Publikationssprache: Englisch. Diese Seite ist eine deutschsprachige Orientierung. Das eigentliche Buch ist in Englisch veröffentlicht; Titel, Vorschau und Kaufoptionen auf Google Books beziehen sich auf diese Ausgabe.

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Worum geht es in diesem Buch?

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Ausgewiesene Schwerpunkte

Gamma Exposure (GEX)Delta and GammaDealer positioning modelsObserved data versus inferred positioningOpen interest limitationsStatic versus intraday GEXVendor methodology and sign conventionsDealer hedgingPositive Gamma regimeNegative Gamma regimeGamma Flip / Zero GammaGEX profileCall WallsPut Walls

Originale öffentliche Buchbeschreibung

Englisch

Gamma Exposure Trading explains the options-market layer that can influence intraday behavior in indexes, ETFs and futures without presenting GEX as a crystal ball. It starts with the minimum options knowledge needed to understand Delta, Gamma and position-scaled Gamma Exposure, then separates observed option-chain data from inferred dealer positioning. Open interest, static versus intraday estimates, vendor methodology and sign conventions are treated as model inputs with limitations rather than direct observations of every dealer book. The central discipline is conditional: build a map, wait for price to reach a relevant area, then let live market behavior confirm or reject the hypothesis. The book develops the practical meaning of positive and negative Gamma regimes, Gamma Flip or Zero Gamma, Call Walls, Put Walls, high-Gamma nodes, low-Gamma regions and exposure gradients. It explains why 0DTE activity, expiration, OPEX, Vanna and Charm can change the map, and why a morning snapshot can become stale as short-dated positioning migrates intraday. A 15-minute pre-market routine combines spot location, the modeled regime, flip, nearby option-derived zones, overnight structure and Expected Move. During the open, those references are tested against acceptance, rejection, market structure, order flow, VWAP and Volume Profile so that the live auction remains more important than the model. Execution chapters turn the framework into four conditional setups: positive-Gamma rotation, negative-Gamma expansion, Gamma Flip reclaim, and wall break with repricing. Targets, invalidation and position sizing are tied to environment and market velocity rather than dashboard color. The research sections address failure modes, confirmation bias, stale maps, GEX journaling, backtesting…

Für wen ist das Buch gedacht?

Die Zielgruppe ergibt sich aus der öffentlichen Buchbeschreibung. Für deutschsprachige Leser ist besonders wichtig, dass die eigentliche Ausgabe in Englisch vorliegt.

For index, ETF, futures and options traders who want to understand how option-derived Gamma context may interact with intraday market structure. It is particularly suited to traders using SPX/SPY/ES or NDX/QQQ/NQ-style workflows, including futures traders who do not directly trade options but want to use GEX, 0DTE positioning, VWAP and live price behavior as a conditional market-context framework rather than a deterministic signal.

Ausgewiesene Lernziele