Deutschsprachige BuchvorstellungTrading und Finanzmärkte

The First Hour Dealing Range

Name: The First Hour Dealing Range
Author: Faramarz Kowsari

Trading the 9:30-10:30 New York Session with Smart Money Concepts

„The First Hour Dealing Range“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Publikationssprache: Englisch. Diese Seite ist eine deutschsprachige Orientierung. Das eigentliche Buch ist in Englisch veröffentlicht; Titel, Vorschau und Kaufoptionen auf Google Books beziehen sich auf diese Ausgabe.

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Worum geht es in diesem Buch?

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Ausgewiesene Schwerpunkte

First Hour Dealing Range (FHDR)9:30-10:30 New York sessionRegular Trading Hours (RTH)Extended Trading Hours (ETH)Eastern Time and DST integrityOvernight high and lowPre-market high and lowPrevious-session liquidityOpening Range Gap (ORG)Consequent Encroachment midpointORG quadrants and fill statesPre-open narrative and conditional bias9:30-9:35 information windowInitial liquidity run

Originale öffentliche Buchbeschreibung

Englisch

The First Hour Dealing Range turns the 9:30-10:30 New York regular-session window into a structured decision framework rather than an automatic setup. The book is intentionally cumulative: pre-market context gives the Opening Range Gap meaning, the 9:30 open makes early information measurable, and the completed first-hour range creates fixed references for disciplined decisions after 10:30. Its recurring operating choice is Trade, Wait, or Reject, with observations kept separate from conviction until price behavior, target space and risk justify action. The framework begins with the New York session clock, RTH versus ETH, overnight and pre-market extremes, previous-session liquidity and the Opening Range Gap. It then studies the 9:30-9:35 information window, the initial liquidity run, the first presented Fair Value Gap, the 10:00 checkpoint and the path into the 10:30 range lock. Once the First Hour High and Low are fixed, the range becomes a measuring engine through equilibrium, premium and discount, width, projections, internal and external objectives, and the quality of the range itself. Range breaks are classified as probes, closes, holds, retests, expansions, failures or reclaims instead of being reduced to a simple line-crossing event, while post-lock FVGs are evaluated as evidence of continuation or trap rather than as stand-alone signals. Execution chapters connect context, location, trigger and invalidation with realistic target selection, structural and financial stops, spread, order type, slippage, fill uncertainty, latency and daily loss limits. The book explicitly includes oversized ranges, two-sided chop, news distortion, no-trade conditions and failed models, then moves into day-type playbooks, backtesting, sample size, MAE/MFE, instrument and regime…

Für wen ist das Buch gedacht?

Die Zielgruppe ergibt sich aus der öffentlichen Buchbeschreibung. Für deutschsprachige Leser ist besonders wichtig, dass die eigentliche Ausgabe in Englisch vorliegt.

For intraday futures and equity-index traders, Smart Money Concepts and ICT-informed readers, and systematic-minded discretionary traders who want a disciplined, testable framework for the New York 9:30-10:30 first hour, with explicit session definitions, execution rules, risk controls, no-trade decisions and backtesting practice.

Ausgewiesene Lernziele