Русскоязычное описаниетрейдинг и финансовые рынки

VOLATILITY TRADING FROM ZERO

Name: VOLATILITY TRADING FROM ZERO
Author: Faramarz Kowsari

Автор: Faramarz Kowsari

Understanding VIX, Implied Volatility, Skew, Term Structure, Volatility Risk Premium, and Trading Strategies

Важно: эта страница написана по-русски, но сама книга опубликована на английском языке.

«VOLATILITY TRADING FROM ZERO» — книга Фарамарза Коусари в области «трейдинг и финансовые рынки». Эта русскоязычная страница позволяет познакомиться с содержанием, ключевыми темами и практической направленностью издания перед переходом к официальной странице Google Books. Само издание опубликовано на английском языке. Оригинальный подзаголовок книги: «Understanding VIX, Implied Volatility, Skew, Term Structure, Volatility Risk Premium, and Trading Strategies».

Открыть в Google Books Бесплатный просмотр Официальная страница книги

О книге

Материал помогает систематизировать рыночные понятия, логику принятия решений, управление риском и практическое применение торговой методики.

Автор: Faramarz Kowsari. Категория: трейдинг и финансовые рынки.

Что вы сможете узнать до покупки

быстро понять назначение книги и её практическую направленность;
ознакомиться с ключевыми темами до покупки или чтения;
перейти к официальной странице Google Books и доступному предварительному просмотру;
сразу увидеть реальный язык издания и избежать путаницы между языком этой страницы и языком самой книги.

Ключевые темы

Ниже сохранена оригинальная профессиональная терминология книги.

Volatility versus market direction Returns, dispersion and time scaling Realized volatility measurement Option premium and the Greeks VIX calculation and interpretation VIX1D, VIX9D and VIX3M Implied volatility models Expected moves and probability errors IV Rank and IV Percentile Event volatility and IV crush Volatility skew Put skew and crash protection Smile, butterflies and tail pricing Volatility surface Skew relative-value questions Option-implied term structure VIX futures curve Contango, backwardation and basis Roll yield and path dependence Expiry, settlement and SOQ Volatility risk premium (VRP) Insurance selling and left-tail exposure Short-volatility carry and regime shifts SPX and XSP options VIX and mini VIX futures VIX options and futures options differences Volatility exchange-traded products Liquidity and execution costs Long straddles and strangles Defined-risk short-volatility structures Calendar and diagonal spreads Delta-hedged gamma scalping VIX futures spreads Tail hedges with VIX and SPX options 0DTE and event volatility Portfolio volatility-risk sizing Backtesting without look-ahead bias Volatility trader decision playbook

Кому подойдет эта книга

Для русскоязычных читателей, которым интересны трейдинг и финансовые рынки и которые готовы читать профессиональную литературу на английском языке.

Читать и купить

Перейдите на официальную страницу Google Books, чтобы проверить доступность книги, цену и условия покупки в вашей стране. Если для книги доступен предварительный просмотр, его можно открыть отдельно.

Открыть в Google Books Бесплатный просмотр