Capa do livro “ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones”, de Faramarz Kowsari
Apresentação do livro em português do Brasiltrading e mercados financeiros

ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones

How to Trade London, New York, and High-Probability Time Windows Using Liquidity, Displacement, Market Structure, and Precise Execution

“ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones” é um livro de Faramarz Kowsari na área de trading e mercados financeiros. Esta página de descoberta em português do Brasil organiza os metadados públicos para tornar mais fáceis de encontrar os temas, o público, o idioma real de publicação e os caminhos oficiais de leitura ou compra.

A ficha pública destaca trading, estrutura de mercado, liquidez, risco ou conceitos relacionados como eixos do livro.

Idioma de publicação: inglês. Esta é uma página de orientação em português do Brasil. O livro é publicado em inglês; título, prévia e opções de compra no Google Books correspondem a essa edição.

Sobre o que é este livro?

“ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones” é um livro de Faramarz Kowsari na área de trading e mercados financeiros. Esta página de descoberta em português do Brasil organiza os metadados públicos para tornar mais fáceis de encontrar os temas, o público, o idioma real de publicação e os caminhos oficiais de leitura ou compra.

A ficha pública destaca trading, estrutura de mercado, liquidez, risco ou conceitos relacionados como eixos do livro.

Temas em destaque

ICT Kill ZonesLondon sessionNew York sessionTime zones and DSTAsian rangeLiquidityDisplacementMarket Structure ShiftFair Value GapsTrade review

Descrição pública original do livro

inglês

ICT Kill Zones treats time as a filter that narrows observation, not as a trigger that magically creates direction. The book maps the global trading day, London and New York windows, session handoffs, the Asian range and the practical problem of EST, EDT, server time and historical timestamps. A kill zone becomes relevant only when price is near a predefined reference and later behavior supplies enough evidence to justify risk. Liquidity, displacement, market structure shifts, Fair Value Gaps, news events and location are woven into a complete pre-window, entry and post-session routine. The checklist covers previous-day and session extremes, directional hypothesis, no-trade conditions, risk caps, liquidity event, displacement, structural rule, entry, invalidation, target, slippage, MFE, MAE and rule adherence. The visual atlas condenses the process from daily clock and liquidity mapping through execution, journaling and sample-based review.

Para quem é este livro?

O público-alvo é baseado na descrição pública do livro. Para leitores brasileiros, é importante observar que a edição disponível está publicada em inglês.

For intraday forex, futures and SMC/ICT traders who want a precise time-based framework that combines session context with observable price evidence.

Objetivos de aprendizagem publicados

inglês

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