Couverture du livre «ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones» de Faramarz Kowsari
Présentation du livre en françaistrading et marchés financiers

ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones

How to Trade London, New York, and High-Probability Time Windows Using Liquidity, Displacement, Market Structure, and Precise Execution

« ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones » est un livre de Faramarz Kowsari dans le domaine trading et marchés financiers. Cette page de découverte en français organise les métadonnées publiques du livre afin de rendre ses thèmes, son public, sa langue réelle de publication et ses accès officiels plus faciles à trouver.

La fiche publique met en avant le trading, la structure de marché, la liquidité, le risque ou des concepts connexes.

Langue de publication: anglais. Cette page est une orientation en français. Le livre lui-même est publié en anglais ; le titre, l'aperçu et les options d'achat sur Google Books correspondent à cette édition.

De quoi parle ce livre ?

« ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones » est un livre de Faramarz Kowsari dans le domaine trading et marchés financiers. Cette page de découverte en français organise les métadonnées publiques du livre afin de rendre ses thèmes, son public, sa langue réelle de publication et ses accès officiels plus faciles à trouver.

La fiche publique met en avant le trading, la structure de marché, la liquidité, le risque ou des concepts connexes.

Thèmes mis en avant

ICT Kill ZonesLondon sessionNew York sessionTime zones and DSTAsian rangeLiquidityDisplacementMarket Structure ShiftFair Value GapsTrade review

Description publique originale du livre

anglais

ICT Kill Zones treats time as a filter that narrows observation, not as a trigger that magically creates direction. The book maps the global trading day, London and New York windows, session handoffs, the Asian range and the practical problem of EST, EDT, server time and historical timestamps. A kill zone becomes relevant only when price is near a predefined reference and later behavior supplies enough evidence to justify risk. Liquidity, displacement, market structure shifts, Fair Value Gaps, news events and location are woven into a complete pre-window, entry and post-session routine. The checklist covers previous-day and session extremes, directional hypothesis, no-trade conditions, risk caps, liquidity event, displacement, structural rule, entry, invalidation, target, slippage, MFE, MAE and rule adherence. The visual atlas condenses the process from daily clock and liquidity mapping through execution, journaling and sample-based review.

À qui s'adresse le livre ?

Le public visé est fondé sur la description publique du livre. Pour les lecteurs francophones, il faut noter que l'édition disponible est publiée en anglais.

For intraday forex, futures and SMC/ICT traders who want a precise time-based framework that combines session context with observable price evidence.

Objectifs d'apprentissage publiés

anglais

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