Deutschsprachige BuchvorstellungTrading und Finanzmärkte

ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones

Name: ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones
Author: Faramarz Kowsari

How to Trade London, New York, and High-Probability Time Windows Using Liquidity, Displacement, Market Structure, and Precise Execution

„ICT Kill Zones: Trading the ICT Kill Zones“ ist ein Buch von Faramarz Kowsari im Bereich Trading und Finanzmärkte. Diese deutschsprachige Entdeckungsseite ordnet den Titel anhand der veröffentlichten Buchmetadaten ein und macht Themen, Zielgruppe, Publikationssprache sowie offizielle Lese- und Kaufwege leichter auffindbar.

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Publikationssprache: Englisch. Diese Seite ist eine deutschsprachige Orientierung. Das eigentliche Buch ist in Englisch veröffentlicht; Titel, Vorschau und Kaufoptionen auf Google Books beziehen sich auf diese Ausgabe.

Auf Google Books ansehen Kostenlose Vorschau öffnen Originale Buchseite

Worum geht es in diesem Buch?

Die Buchmetadaten nennen Trading, Marktstruktur, Liquidität, Risiko oder verwandte Konzepte als zentrale Orientierungspunkte.

Ausgewiesene Schwerpunkte

ICT Kill ZonesLondon sessionNew York sessionTime zones and DSTAsian rangeLiquidityDisplacementMarket Structure ShiftFair Value GapsTrade review

Originale öffentliche Buchbeschreibung

Englisch

ICT Kill Zones treats time as a filter that narrows observation, not as a trigger that magically creates direction. The book maps the global trading day, London and New York windows, session handoffs, the Asian range and the practical problem of EST, EDT, server time and historical timestamps. A kill zone becomes relevant only when price is near a predefined reference and later behavior supplies enough evidence to justify risk. Liquidity, displacement, market structure shifts, Fair Value Gaps, news events and location are woven into a complete pre-window, entry and post-session routine. The checklist covers previous-day and session extremes, directional hypothesis, no-trade conditions, risk caps, liquidity event, displacement, structural rule, entry, invalidation, target, slippage, MFE, MAE and rule adherence. The visual atlas condenses the process from daily clock and liquidity mapping through execution, journaling and sample-based review.

Für wen ist das Buch gedacht?

Die Zielgruppe ergibt sich aus der öffentlichen Buchbeschreibung. Für deutschsprachige Leser ist besonders wichtig, dass die eigentliche Ausgabe in Englisch vorliegt.

For intraday forex, futures and SMC/ICT traders who want a precise time-based framework that combines session context with observable price evidence.

Ausgewiesene Lernziele